BASILEA III
Información general
Basilea III es un nuevo marco normativo mundial sobre las normas de adecuación de capital del banco y de liquidez acordadas por los miembros del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea . El tercero de los Acuerdos de Basilea se ha desarrollado en respuesta a las deficiencias en la regulación financiera revelada por la crisis financiera crisis. Basilea III, refuerza los requisitos de capital bancario e introduce nuevos requisitos regulatorios en la liquidez bancaria y el apalancamiento bancario. La OCDE estima que la aplicación de Basilea III se reducirá el crecimiento anual del PIB en 0,15 puntos porcentuales a 0,05.
Se trata de un acuerdo histórico entre los bancos centrales y los supervisores, para reforzar la solvencia y liquidez de las entidades de crédito. El objetivo de la nueva normativa es evitar crisis financieras como la que hemos vivido en estos dos últimos años, o si se produce, que sean las propias entidades las que asuman las pérdidas, no los bancos centrales y los impuestos de los ciudadanos.
La importancia del acuerdo se centra en los requisitos de capital que deben cumplir los bancos a partir de 2019. Los criterios actuales se han endurecido, dado que ahora se exigía en las reservas un 2% de los créditos concedidos o de las inversiones realizadas, y con la nueva normativa será del 7%. Aunque la fecha límite de adaptación está muy lejos, muchas entidades ya están forzando cumplir las nuevas exigencias, dado que el mercado de capitales está siendo muy estricto con aquellos que necesitan liquidez y acuden al mercado en busca de la misma.
En líneas generales, retribuirán menos por los depósitos y cobrarán más por el dinero que presten, así como por los servicios bancarios tradicionales. Al mismo tiempo los accionistas podrán encontrarse con ampliaciones de capital así como recortes en los dividendos, que pueden hacer caer sus cotizaciones. Las ganadoras serán las gestoras internacionales que comercializan sus productos en nuestro país, dado que sólo ellas intentarán buscar los activos más rentables para los inversores en los distintos mercados internacionales.
Las siguientes son algunas de las medidas más relevantes que se acordarony quedan recogidas en Basilea III:
Capital estructural (Tier 1)
Se refiere a las reservas básicas de capital de un banco, calculadas según el riesgo de los activos que tiene en sus libros. Bajo Basilea III, el ratio de capital total estructural Tier 1 se fija en 6%, con un capital central Tier 1 de 4.5 por ciento. La implementación de las reglas de nuevo capital estructural comenzará en enero del 2013. Las normas estarán plenamente en vigencia en enero del 2015.
Colchón de conservación
Basilea III introduce un colchón de conservación de capital de 2.5% que se suma al capital estructural Tier 1. Cualquier banco que no cumpla con este amortiguador se enfrenta restricciones de supervisores en pagos como dividendos, recompras de acciones y bonos a ejecutivos. El nuevo colchón tendrá que estar compuesto de acciones comunes. El colchón será introducido paulatinamente desde enero del 2016 y estará en vigor en enero del 2019.
Basilea III introduce un colchón de conservación de capital de 2.5% que se suma al capital estructural Tier 1. Cualquier banco que no cumpla con este amortiguador se enfrenta restricciones de supervisores en pagos como dividendos, recompras de acciones y bonos a ejecutivos. El nuevo colchón tendrá que estar compuesto de acciones comunes. El colchón será introducido paulatinamente desde enero del 2016 y estará en vigor en enero del 2019.
Colchón de capital
Este nuevo colchón se establece entre el 0 y el 2.5% en acciones comunes u otro capital capaz de absorber pérdidas. El objetivo del colchón es forzar a los bancos a tener un respaldo adicional cuando los supervisores vean un crédito excesivo en el sistema que amenace con generar morosidad.
Este nuevo colchón se establece entre el 0 y el 2.5% en acciones comunes u otro capital capaz de absorber pérdidas. El objetivo del colchón es forzar a los bancos a tener un respaldo adicional cuando los supervisores vean un crédito excesivo en el sistema que amenace con generar morosidad.
Ratio de apalancamiento
Se intenta por primera vez a limitar el apalancamiento en el sector bancario mundial. Se pondrá a prueba un ratio de apalancamiento de 3% Tier 1 -o que el balance no pueda exceder en 33 veces el capital estructural- antes de introducir un ratio de apalancamiento obligatorio en enero del 2018.
Se intenta por primera vez a limitar el apalancamiento en el sector bancario mundial. Se pondrá a prueba un ratio de apalancamiento de 3% Tier 1 -o que el balance no pueda exceder en 33 veces el capital estructural- antes de introducir un ratio de apalancamiento obligatorio en enero del 2018.
Liquidez
La primera serie mundial de requisitos de liquidez común busca asegurar que los bancos cuentan con suficiente efectivo o equivalentes de efectivo para salir del apuro de un golpe muy severo de corto plazo y de condiciones menos severas en el mediano a largo plazo. El colchón de liquidez de corto plazo sería principalmente deuda soberana de alta calidad, aunque incluiría también deuda corporativa de alta calidad.
La primera serie mundial de requisitos de liquidez común busca asegurar que los bancos cuentan con suficiente efectivo o equivalentes de efectivo para salir del apuro de un golpe muy severo de corto plazo y de condiciones menos severas en el mediano a largo plazo. El colchón de liquidez de corto plazo sería principalmente deuda soberana de alta calidad, aunque incluiría también deuda corporativa de alta calidad.
Impacto macroeconómico de Basilea III
Se estima que el impacto a medio plazo de la implementación de Basilea III sobre el crecimiento del PIB en el rango de -0.15 a -0.05 puntos porcentuales por año, la producción económica está afectadoa principalmente por un aumento en los préstamos bancarios, propone a los bancos aprobar un aumento de los costes de financiación bancaria, debido a los requisitos de capital más elevados, a sus clientes. Para cumplir con los requisitos de capital efectivo en 2015 (4,5% para la ratio de capital común, un 6% para la ratio de capital Tier 1), se estima que los bancos aumenten sus márgenes de préstamos en un promedio de unos 15 puntos básicos.
Como viene siendo la tónica general en posts anteriores, al final de la exposición adjunto un video aclarativo/explicativo del tema de una persona ducha en la materia:
Bibliografía: www3.espectador.com
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